Genel Açıklama
Maksimum Düşüş, incelenen dönemde bir fiyat zirvesinden sonraki en derin dip kaybını yüzde olarak ölçer. Yatırımcının geçmişte maruz kaldığı en ağır gerilemeyi görünür kılar.
Formül
MAX((Peak - Trough) / Peak) * 100
Nasıl Yorumlanır?
Yüksek Değer
Yüksek maksimum düşüş, fiyatın zirveden sert uzaklaştığını ve geçmiş kayıp riskinin büyüdüğünü gösterir.
Düşük Değer
Düşük maksimum düşüş, incelenen dönemde kayıpların daha sınırlı kaldığını gösterir; gelecekteki riski garanti etmez.
Nerede Kullanılır?
Sermaye kaybı toleransını, toparlanma ihtiyacını ve portföyün aşağı yönlü riskini değerlendirmede kullanılır.